YVI

Имея 13 лет опыта за плечами, делюсь знаниями в области трейдинга, а также раскрываю топ-идеи по объемно-кластерному, сезонному и межрыночному анализу самых ликвидных фьючерсов!

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
В итоге, какой план на сейчас?

​​Ну что, друзья, на рынках позитив в связи с тем, что господин Пауэлл наконец-то внес хоть какую-то ясность! Скорее всего, быть началу тейперинга в Ноябре. В результате рынок нащупал дно после коррекции S&
P500 на
5.7%. Метрики сентимента нам сообщили заранее, что коррекция подходит к концу.

Ответ простой – tapering trading. Мы отталкиваемся от того, что сейчас возобновится рост доходности UST и в связи с этим можно выделить основных лидеров и лузеров. Под давлением окажутся risk-off активы – гос.бонды США, золото, йена. При этом в хорошем спросе будут акции финансового сектора во главе с банками США, value компании, товары/сырье, да и в принципе весь широкий рынок в лице S&
P
500. Важно отметить, что технологический сектор будет чувствовать себя хуже широкого рынка в связи с ростом доходности бондов.

Если посмотреть отдельно на кластерный разрез CME фьючерса на S&
P500, то однозначно напрашивается лонг. А в идеале – лонг с коррекции от указанных уровней спроса. Заходить ли сразу или ждать коррекцию? Решать вам согласно своей торговой стратегии. Лично я буду пытаться разбить позицию на несколько входов, чтобы в итоге выйти на привлекательную цену. @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​📌

​​📌Что сказал Пауэлл? Итоги заседания ФРС. Фондовый рынок, доллар, золото.

https://youtu.be/l8ruNJWolaM

Экстренный выпуск по итогам заседания ФРС и выступления Пауэлла!Смотреть видео!📽

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
Сегодня все внимание на выступление господина Пауэлла в ❗️21:

30МСК. Затаив дыхание, рынок будет ждать конкретики по сворачиванию программы QE (сроки/объемы). Учитывая прикрепленные выше метрики, в теории идеальной сделки было бы неплохо увидеть пару дней распродажи на рынках в виде «добоя и вытряхивания» слабых рук, и после этого купить! Кстати, если проанализировать последние 120 заседаний ФРС с 2006г., то в большинстве случаев рынок растет 2 дня до момента выступления главы Федрезерва и падает 2 дня после, а после этого восстанавливает рост. Было бы здорово и на этой неделе увидеть такой сценарий и поймать свою идеальную покупку с самого дна… @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться

Если изучить прикрепленные к посту метрики сентимента, эмоций и ширины индексов, то складывается впечатление, что мы подбираемся к дну перед разворотом рынка акций. Fear &
Greed index на локальных минимумах, put/call ratio в районе 1, спред между настроем быков и медведей на минимуме. При этом ширины в индексе нет – всего 28% акций в SP500 торгуются выше своих 50-дневных скользящий средних. Также в глаза бросается Tick index (акции, которые растут минус акции, которые падают на NYSE), где мы наблюдаем тест исторического минимума. Как правило, после такой негативной комбинации вышеуказанных метрик рынки находили дно и начинали новый цикл роста. Покупай, когда все боятся! @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться

Видим на рынках отскок после вчерашней распродажи и это вписывается в классическую модель Turnaround Tuesday. Кто не знаком с этой стратегией, настоятельно рекомендую ознакомиться тут. Главный вопрос, что делать сейчас? Ответ очень простой – не делать глупостей и необдуманных решений на эмоциях. Мы с вами всего лишь мелкие участники биржевых торгов и не имеем доступ к инсайдерской информации. Поэтому для нас важно видеть динамику и реакцию рынка на «события-магниты», коем и является завтрашнее заседание ФРС. Ждем, анализируем, делаем выводы и холоднокровно действуем. А пока можем немного расслабиться и погонять внутридня любимый волатильный инструмент. К примеру, я очень люблю трейдить intraday нефть wti на cme (CL futures). @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​📌Рынок летит вниз. Экстренный разбор рынка. Доллар, Рубль, РТС, SP500, Nasdaq.

https://youtu.be/XoLX1zbGNfo

В этом видео разбираемся с текущими распродажами на рынке, используя объемно-кластерный анализ фьючерсов. Поддержите, пожалуйста, видос лайком и комментом.Смотреть видео!📽

❗️ОЧЕНЬ ВАЖНО. В среду вечером 22 Сентября буду делать прямое включение по итогам главного события года – заседания ФРС! Разберем что сказал Пауэлл и как на это отреагировали рынки, а также построим четкий план действий, учитывая новые вводные данные!

❗️Оповещения на телеграме, вероятнее всего, не будет! Поэтому обязательно подпишитесь на мой ютуб канал https://www.youtube.com/c/YuriyIvashchenko и включите оповещение (колокольчик), чтобы не пропустить!

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​Если Вас интересуют причины распродажи на рынках помимо дисбаланса предложения в моменте и других технических историй, то из основных можно выделить сезонный фактор в пост выборный год и ожидания рынка по действиям ФРС в среду.

Что касается первого, то на графики ниже вы видите сезонную слабость фондового рынка в Сентябре. Рынок тоже это видит и многие фонды использую подобные статистические отклонения в своих алгоритмах управления капиталом. Рынок видит – рынок подхватывает! А еще сезонка сейчас очень хорошо вяжется с раздутыми индексами, которые явно желают выпустить пар.

Что касается ФРС, то мы уже не раз подымали с Вами этот вопрос. Рынок идет против общего консенсуса! В Августе на Jackson Hole рынок ждал, что Пауэлл срежет QE, но ровно за неделю до этого события рынок начал расти и в итоге общий консенсус не подтвердился! Сейчас ситуация идентична – после провальных данных по рынку труда и снижения инфляции, рынок уверовал, что ФРС не срежет QE и free бабки будут продолжаться, а рынки улетят в космос. И что мы наблюдаем? Рынки снижаются в преддверии ФРС и очень вероятно, что консенсус опять пойдет по п…. в противоположную сторону. @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
Все идёт по плану – после экспирации рынки оказались под сильным давлением.

Видим агрессивные продажи как на американских фьючерсах на индексы, так и на рынке РФ. Вся эта история происходит на фоне укрепления доллара США. Тренды заданы, наши позиции набраны. Ситуация в развитии... @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться

​​📌Квартальная экспирация. Готовимся к встряске! Доллар, рубль, индексы, нефть, золото.

https://youtu.be/k45pAGU8JqY

В этом обзоре я очень детально прошелся по фьючерсам CME на S&
P500, Nasdaq, Золото, Нефть, а также разобрал всеми любимую сишку (USD/RUB). В анализе использую авторский подход по объемно-кластерному анализу. Было много интересных ситуаций с элементами обучения, поэтому получилось 30 мин. Вы давно просили детальный обзор рынка – вот и он!

Если вам понравилось – то в знак благодарности напишите коммент под видео и поставьте лайк 👍 И конечно же подписывайтесь на youtube 😉Смотреть видео!📽

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
Несмотря на стремительный рост S&

​​;
P500 и Nasdaq100, количество акций в индексах, которые торгуются выше свои 200-дневных скользящих средних, стремительно падает. Это признак отсутствия ширины в индексе, что обычно сопровождается разрядкой в виде коррекции или затяжного боковика. По большому счету сейчас от падения индексы удерживают исключительно стоки mega cap. @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​

На графике ниже вы можете увидеть результаты стратегии по сезонному паттерну «третья пятница Сентября» за период 1960 – 2020 гг. Суть проста – покупаем индекс S&
P500 на закрытии третьей пятницы в Сентябре и фиксируем результат через неделю на закрытии четвертой пятницы Сентября. Как видим, в результатах есть сильное статистическое отклонение, которое указывает на слабость индекса S&
P500 в этот период. На этой неделе 17-го числа наступит третья пятница Сентября, которая еще и совпадает с квартальной экспирацией. Для инвесторов – это возможность подготовиться к коррекции (как морально, так и финансово). А для трейдеров – это отличная возможность подтвердить статистическую неэффективность техническими паттернами и заработать на падении индекса через короткие позиции во фьючерсах или бумагах. @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
Фондовый рынок входит в зону турбулентности.

​​📌Коррекция Nasdaq в Сентябре. Когда подбирать? Макро.

https://youtu.be/p8Is2DKxUcw

Согласно сезонному паттерну с 1950 года, вторая половина Сентября является худшим периодом в году для рынка акций. Скорее всего, текущий год не станет исключением. Во-первых, ФРС в шаге от tapering в связи с аномальным ростом инфляции и избытком ликвидности на рынках. Во-вторых, рынок утратил ширину и от падения индексы удерживает исключительно mega cap. В-третьих, ключевые рыночные метрики указывают на то, что рынки готовы выпустить пар после экспирации.

Смотреть видео!📽

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
Кластерный анализ по ситуации на золоте и ртс в моменте.

​​📌Подготовка к шорту. Золото vs RTS. Кластерный анализ.

https://youtu.be/if4uu4saa3I

Время просмотра 8 минут.

Смотреть видео!📽

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​

Сегодня на фьючерсах RTS лимитные покупатели уже второй раз пытаются откупить цену из зоны 171700 –
170850. Первый раз работы лимитных байеров был виден вчера, когда в указанную зону цену импульсно уронили на огромном дисбалансе бидовых дельта, а в итоге падение не продолжилось на таком сильном дисбалансе. Это признак лимитных покупателей, которые разобрали все агрессивные биды. В подобной ситуации хорошо планировать шорт на пробой данной поддержки вниз, так как сейчас рынок будет пытаться откупать фьючерс из данной зоны, что сформирует мощную подушку стопов ниже уровня. В итоге на пробое имеем все шансы увидеть импульсное движение вниз с ускорением на стопах. @yivashchenko

YVI
Рынки и инвестиции
Подписаться
​​

Очень круто отработалась идея с торговлей на пробой объемных аукционов (зон), которые возникли на долларовых инструментах после публикации nonfarm payrolls в прошлую пятницу. На графики вы видите чарт фьючерса с CME на евродоллар (ticker: 6E) – его то мы и рассматривали. На ударе цены в уровень
1.19 продавцы сформировали огромное лимитное предложение, что полностью «скушало» агрессивный спрос покупателей. В итоге, покупателей не осталось и на бидах цена успешно поехала вниз. Аналогичные ситуации возникли и на других долларовых инструментах – рубль, фунт, австралиец, золото и т.п. Красиво конечно «крупные ребята» разгрузились о наивный рынок на пейроллах! @yivashchenko

Рейтинг авторов

  • "Записки Дизайнера" (про дизайн и только про него 157 157 157
  • (Не) только немецкий 157 157 157
  • #анямастерконтента 157 157 157
  • #Фудтех 157 157 157
  • 10 идей и трендов дня 157 157 157
Показать весь рейтинг
Загрузка ...